以前、以下のような手順でXPのスキン、ログオンUIテーマ、終了オプションのデザインを変更しました。
XPのデザイン［Visual Style］
XPのデザイン［起動・ログオン画面］
XPのデザイン［終了オプション］
XP SP3を適用すると、スキンと終了オプションは元に戻ってしまいます。（ログオンUIテーマに関しては、SP3適用の影響はありませんでした）
以下、その対処法です。
［スキン関連］
検索するといろいろなやり方が出てきますが、私は以下の記事で紹介されている方法でうまくいきました。
SP3（ぴよよ本語店）
どこかの掲示板（2ちゃんねる？）からの引用とのことです。
手順の控えとして、上にある引用文から一部略語等の言葉を置き換え、補足を入れてURLにリンクを貼ったものを記述させていただきます。
1. XP SP3をインストール、再起動を済ませます。
私の場合、スキンをデフォルトに変更する、Uxtheme.dllをパッチの当たっていない状態に戻す、などの処理は必要ありませんでした。
再起動後、スキンはクラシックに戻ります。色設定などは残ります。
2. Windows XP SP3 Patched UxTheme.dll [6.0.2900.5512] - WinMatrixから、「Patched Uxtheme.dll」（ファイル名：6.0.2900.5512_EN.rar）をダウンロードします。
同様に、Replacerからstable version（ファイル名：Replacer.zip）をダウンロードします。
3. replacerを解凍してReplacer.cmdを起動すると、MS-DOSの黒いウインドウが現れ、置き換え元のファイルを訊かれるので、WINDOWS\system32内にある「Uxtheme.dll」をウインドウ内にドラッグ＆ドロップしてenterキーを押します。
次に置き換え先のファイルを訊かれるので、2.でダウンロードしてきた「Uxtheme.dll」を同様にドラッグ＆ドロップしてenterキーを押します。
最後に確認画面が出て、Y/Nと訊かれるので問題なければYと入力してenterキーを押し、press eny keyで好きなキーを押せば手順は一段落です。
再起動をかければ変更が反映され、XP SP3をインストールする前に適用していたスキンに戻ります。
［終了オプション］
1. XP SP3をインストールする前に、WINDOWS\system32内にある「msgina.dll」と「shell32.dll」をコピーして保存しておきます。
2. XP SP3をインストール、再起動を済ませます。
3. セーフモードでPCを起動し、WINDOWS\system32を開いて、入っている「msgina.dll」と「shell32.dll」を適当な場所に移動し、1.で取っておいた2つのファイルを代わりに入れます。
（上書き保存しようとするとエラーメッセージが出ます、移動して入れ替えるのが無難です）
再起動すれば設定完了です。
これもReplacerで置き換えできそうなものなのですが、私の環境では巧くいきませんでした。上に書いた、セーフモード→手動置き換えの手順で成功。
SP3適用以前のファイルをそのまま使うことになりますが、今のところ不具合はありません。
変更手順はさほど煩雑な物ではありませんでした。
もしスキンを保持できないのが嫌でSP3適用を躊躇っている方がおられましたら、一度お試しになられては。
好みの画面を使えるというのは、やはり嬉しいものです。
